月半口木: 穿越牛熊-股债平衡策略 所谓股债平. 750x598 - 90kb - jpeg. 夕翱: 基于时间周期法则的股债平衡策略 1、股. 660x328 - 45kb - jpeg. 定投指数+股债平衡，是散户最靠谱的投资方式 股票指数是长期回报最高的资产，西格尔做过长期回测实验，股市 奇点交易 仿真回测 引力波 星途Starway N视界 - 为私募投资者提供的专业"量化接口" 科技引领金融业务华丽升级，提供覆盖投前、投中、投后的完整生态服务链；资源整合全面助力投资者发展，打造国内顶尖的量化投资机构服务提供商。 回测，英文为Backtesting，是通过历史数据对现有的交易策略进行有效性测试。交易中回测是一种工具，是一种方法，EA交易者在正式使用EA交易之前，一定会先对其进行回测。 我们将回测简单划分为手动回测和自动回测。 回测好，为什么实盘不靠谱？这里其实有很多的坑，不用钱买点教训，你是不会明白的。有经验的量化交易员，都是用钱磨炼出来。把你的回测慢慢贴近实盘，让回测结果越来越可靠。 实例复盘. 回测好，真的是因为策略好吗？ 第二楼：在螺纹上面跑的策略回测： 评价：最三四年效果一般了，主要是波动率加大了，但是并没有出现很好的趋势行情，振荡中，挂此策略不会亏多少钱，但是也赚不到钱，因为这几年没有出好趋势。 因子有效性的检验： 一般检验方法主要采用排序的方法检验候选因子的选股有效性。 具体而言，对于任意一个候选因子，在模型形成期的第一个月初开始计算市场中每只正常交易股票的该因子的大小， 按从小到大的顺序对样本股票进行排序，并平均分为n个组合，一直持有到月末，在下月初再按 【巨丰投顾】大数据研发团队依托四大数据库，针对市场百强龙虎榜营业部全面进行数据回测分析，帮助分析师、投资顾问、专业投资者解析各路一线游资操盘手法，助您看清对手"底牌"，数据回测告诉我们，一旦一线超强游资联动，则市场方向、盘中热点会更加清晰。
策略回测，则是回测历史数据中使用该策略的表现。根据预期收益来决定该策略是否有效。 流行的各种上升形态，如果真正做回测的话，就会发现绝大多数不可靠。 盲目采用未经回测的策略, 极易滑入不断耗时亏钱损健康的恶性螺旋中。 3. 量化交易有什么优势? 粤开策略：红筹回归叠加估值回测 助力沪指上攻三千点区域（节选） 来源：粤开崇利论市 2020年06月07日 15:25 粤开证券研究院首席市场分析师、新三板研究负责人 殷越
量化策略一般用什么平台回测？分别有什么优劣势？ - 知乎 量化策略一般用什么平台回测？ 分别有什么优劣势？ 1 tb，文华 2 建模软件：R，matlab，python 3 C++,C# 4 小众平台：MQ，OQ 5 公司自己开发的平台 分别有什么优劣，如果是5，相比1-4有什么优势，谢 … 估值温度计：A股的20年牛熊转折+PB中值走势+28择时策略+历史 … 估值温度计：a股的20年牛熊转折+pb中值走势+28择时策略+历史回测 - 最近2年，从集思录受益良多，但是大部分时间都是在潜水。 爱上集思录的都是偏好低风险投资，那么如何判断股票市场的风险偏好，当前是否属于低风险投资区间，我最近针对这个做了一些量化研究，发出来和大家一起探讨，欢迎 股市学堂：PB,PE等指标的回测结论！_策略
估值温度计：a股的20年牛熊转折+pb中值走势+28择时策略+历史回测 - 最近2年，从集思录受益良多，但是大部分时间都是在潜水。 爱上集思录的都是偏好低风险投资，那么如何判断股票市场的风险偏好，当前是否属于低风险投资区间，我最近针对这个做了一些量化研究，发出来和大家一起探讨，欢迎 股市学堂：PB,PE等指标的回测结论！_策略 这点也是我做的回测的一个重要结论，也就是说，如果你买在2008年的最高点，用上述的任何策略，从绝对收益上来看，都是赔钱的，但相对于沪深300买入并持有这个对照策略，依然是可以战胜的。 我回测有 … 通达信选股公式如何做历史数据回测 - 知乎 从结果看，6个策略的年化收益表现都强于沪深300，其中按60天调仓周期的策略，总收益、年化收益和夏普比率表现最好，120天的策略最大回撤率最好。 通过历史数据的回测，我们发现均线多头排列的选股模型，在过去的10年是可行的。 回测选股：一策略年化收益率或翻5倍
回测，英文为Backtesting，是通过历史数据对现有的交易策略进行有效性测试。交易中回测是一种工具，是一种方法，EA交易者在正式使用EA交易之前，一定会先对其进行回测。 我们将回测简单划分为手动回测和自动回测。 回测好，为什么实盘不靠谱？这里其实有很多的坑，不用钱买点教训，你是不会明白的。有经验的量化交易员，都是用钱磨炼出来。把你的回测慢慢贴近实盘，让回测结果越来越可靠。 实例复盘. 回测好，真的是因为策略好吗？ 第二楼：在螺纹上面跑的策略回测： 评价：最三四年效果一般了，主要是波动率加大了，但是并没有出现很好的趋势行情，振荡中，挂此策略不会亏多少钱，但是也赚不到钱，因为这几年没有出好趋势。 因子有效性的检验： 一般检验方法主要采用排序的方法检验候选因子的选股有效性。 具体而言，对于任意一个候选因子，在模型形成期的第一个月初开始计算市场中每只正常交易股票的该因子的大小， 按从小到大的顺序对样本股票进行排序，并平均分为n个组合，一直持有到月末，在下月初再按