2019年期权市场进入加速发展阶段，品种愈加丰富，品种间投资机会涌现。投资者不仅可以利用期权独有优势，使用期权替代期货改进原有策略绩效，也可参与单个期权波动率交易机会、不同品种间波动率套利机会，利用期权进行方向性策略和波动率策略之间的配置，达到高度风险分散的效果。 6月26日，上交所发布了中国首只基于真实期权交易数据编制的波动率指数----中国波指（iVIX）。中国波指的推出，对进一步丰富上交所衍生产品种类 波动率指数出现之后，以其为标的的衍生产品也相继问世，以美国市场为例，2004年芝加哥期权交易所推出了波动率期货VIX Futures（Volatility Index Futures 这种交易需要在波动率指数上买入一个看涨期权，然后卖出两个看涨期权，即所谓的"一个接一个的看涨期权"。 如果VIX在较低的看涨期权（在本例中是15美元的罢工价格）和较高的看涨期权（有25美元的罢工价格），那么交易可能会重获利润。
基于波动率指数的期货和期权产品，大大丰富了投资组合的选择. a vix的发展 自cboe在1973年开放股票期权的交易之后，市场一直都有通过期权价格构造波动率指数的构想。 据风险咨询公司Macro Risk Advisors称，做多波动率的交易给"50美分"带来了近4亿美元利润，在短短几周时间里使其从亏损1.97亿美元摇身一变为盈利1.83 东方财富网数据中心，为您提供最新最全的期权价值分析数据。您可以选择期权标的和类型，按期权时间价值,期权内在价值,期权隐含波动率,期权理论价格,期权波动率排序,帮助您分析期权价值数据。东方财富网期权频道是期权投资者获取国内指数期权和个股期权信息的重要平台。 vix指数是芝加哥期权交易所市场波动率指数的交易代码，常见于衡量标准普尔500指数期权的隐含波动性。 例如，假设vix指数为15，表示未来30天预期的年化波动率为15%，因此可以推断指数期权市场预期未来3…
【50etf期权波动率创新低】从目前信息来看，市场悲观情绪已经有所释放，上证指数9月下跌超过3%，继续下行空间有限。短期人民币汇率总体维持稳定，支撑股市，从中期看，上证50低估值及较为宽松的货币环境将给股市带来较强支撑，50etf中期振荡上行概率较大。 Cboe - 产品介绍 这些产品中包括美国指数期权中最活跃的标普500指数期权 (SPX)，以及全球市场波动率晴雨表的Cboe波动率指数（VIX）的期权等专利产品。 全球著名的期权学院（Options Institute）是Cboe的一部分。Cboe的网站，Cboe.com，也被誉为期权信息和期权交易方面的“最佳网站”。 波动率交易策略 - MBA智库百科 波动率介绍及隐含波动率的应用 3页 交易所国债市场波动 3页 沪深股市波动率特征及其与交易量关系研究 47页 波动率预测：garch模型与隐含波动率 11页 个股价格波动的一个嵌套模型archm交易量期权隐含波动率 2页 基于波动率指数的期权对冲策略研究 6页 基于波动
上证50ETF波动率指数（中国波指）即将发布 | 上海证券交易所 有鉴于此，作为国内首条波动率指数--上证50etf波动率指数适时推出更具重要意义。 根据编制方案，上证50etf波动率指数基于方差互换原理，通过近月与次近月上证50etf期权合约为基础进行编制，反映投资者对未来30天上证50etf波动率的预期。 波动率指数_360百科 波动率指数,芝加哥期权交易所(Chicago Board Options Exchange，CBOE)的波动率指数(Volatility Index，VIX)或者称之为"恐惧指数"，衡量标准普尔500指数(S&P 500 Index)期权的隐含波动率。VIX指数每日计算，代表市场对未来30天的市场波动率的预期。 VIX指数 - 简书
《量化投资与对冲基金丛书:波动率交易》作者尤安·辛克莱认为，成功交易的核心是构建一套统一的流程。首先，你必须有一个目标，然后找到较为明确的在统计意义上有优势的交易机会并捕捉相应的盈利机会，最后根据目标来确定交易量的规模。 交易波动率. 从 交易工具 菜单， 选取 波动率交易者 。 用于设定和动态管理波动定单的区域将出现在一个新的页面上。 创建市场数据 行。 注意买卖价格区域显示的是波动率而不是货币数额。